为防止恶意操纵市场，火币合约平台对不同品种合约的开仓及平仓价格进行限制，限价规则如下：
- 以BTC为例：
| 品种 |
正常硬性限价 |
无基差限价 |
有基差限价 |
||||
| 最高买价 |
最低卖价 |
最高买价 |
最低卖价 |
最高买价 |
最低卖价 |
||
| BTC |
当周 |
6.0% |
6.0% |
4.0% |
4.0% |
2.0% |
2.0% |
| 次周 |
6.0% |
6.0% |
4.0% |
4.0% |
2.0% |
2.0% |
|
| 当季 |
15.0% |
15.0% |
4.0% |
4.0% |
3.0% |
3.0% |
|
| 次季 |
30.0% |
30.0% |
8.0% |
8.0% |
6.0% |
6.0% |
|
【注：相关限价区间可能会按照实际情况进行微调，调整不做另行通知】
例如BTC季度合约限价
假设BTC季度合约的无基差限价区间为 ± 4% ，正常硬性限价区间为 ± 15% ，有基差限价区间为 ± 6% ，交割前10分钟内限价区间为 ± 1%；
合约生成10分钟内(无基差限价时)：
最高买价 = min [ 现货指数 ( 1 + 15% ) , 现货指数 ( 1 + 4% ) ]
最低卖价 = max [ 现货指数 ( 1 – 15% ) , 现货指数 ( 1 – 4% ) ]
合约生成了10分钟后(有基差限价时)：
最高买价 = min [ ( 近10分钟基差平均值 + 现货指数 ) * ( 1 + 6% ) , 现货指数 * ( 1 + 15% ) ]
最低卖价 = max [ ( 近10分钟基差平均值 + 现货指数 ) * ( 1 – 6% ) , 现货指数 * ( 1 – 15% ) ]
以上规则，开平仓都受限制，若开多或平空，当委托价高于最高买价，则将触发硬性限价；若开空或平多，当委托价低于最低卖价，则将触发硬性限价。
交割前的限价
每个品种的当周合约在交割前都会有特殊的限价，当周合约在交割前10分钟内限价区间为 ± 1%。
假设BTC当周合约的正常硬性限价区间为 ± 6%，交割前10分钟内限价区间为 ± 1%；
合约交割前10分钟内的限价：
最高买价 = min ( 现货指数 * ( 1 + 1% ) , 现货指数 * ( 1 + 6% ) )
最低卖价 = max ( 现货指数 * ( 1 – 1% ) , 现货指数 * ( 1 – 6% ) )