幣本位永續帳戶權益
永續帳戶權益,為該幣種永續帳戶的總權益。計算方法如下:
永續帳戶權益 = 帳戶餘額 + 本期已實現盈虧 + 本期未實現盈虧
帳戶餘額
帳戶餘額是指用戶在幣本位永續合約帳戶所持有的幣種數量,包含幣幣帳戶轉入幣本位永續合約帳戶的幣種數量。清算時,用戶交易所產生的已實現盈虧將在該項上增減。
未實現盈虧
未實現盈虧,是用戶當前持有的倉位的盈虧,未實現盈虧會隨著最新成交價格變動而變化。
多倉未實現盈虧 = ( 1 / 持倉均價 - 1 / 最新成交價 ) * 多倉合約張數 * 合約面值
空倉未實現盈虧 = ( 1 / 最新成交價 - 1 / 持倉均價 ) * 空倉合約張數 * 合約面值
例:如用戶持有100張BTC幣本位永續合約多倉倉位(合約面值為100USD),持倉均價為5000USD/BTC. 若當前最新價格為8000USD/BTC,則現有的未實現盈虧= ( 1 / 5000 – 1 / 8000 ) * 100 * 100 = 0.75BTC。
已實現盈虧
已實現盈虧,是用戶已平倉倉位產生的盈虧,以及交易產生的手續費,結算互換產生的資金費,並且尚未通過清算計算帳戶餘額之中的盈虧。已實現盈虧在結算前不能轉出幣本位永續合約帳戶。
多倉已實現盈虧 =(1 / 持倉均價 - 1 / 平倉成交均價 ) * 平多倉合約張數 * 合約面值
空倉已實現盈虧 =( 1 / 平倉成交均價 - 1 / 持倉均價 ) * 平空倉合約張數 * 合約面值
例:如用戶持有100張BTC幣本位永續合約多倉倉位(合約面值100USD),持倉均價為5000USD。若平倉價格為4000USD,則多倉已實現盈虧 = ( 1 / 5000 – 1 / 4000 ) * 100 * 100 = – 0.5BTC;而平倉所支付的手續費(吃單taker手續費0.05%) = ( 100 * 100 / 4000 ) * 0.05% = 0.00125 BTC;此時,平倉盈虧與交易手續費會合並到已實現盈虧計算。
開倉均價
開倉均價是用戶開倉平均成本價格和實際開倉成本,該價格不會隨著結算發生改變。
例如:用戶在價格為10000 USD開100張BTC/USD幣本位永續合約,在11000 USD再開200張BTC/USD幣本位永續合約(面值為100USD),則該用戶的開倉均價 =[ 100 * ( 100 + 200 ) ] / [ ( 100 * 100 / 10000 ) + ( 100 * 200 / 11000 ) ] = 10645.1 USD。
持倉均價
持倉均價是系統用於計算使用者未實現盈虧和平倉盈虧的價格。每次合約結算或加倉,該價格會相應的進行調整,但持倉均價的變動不會影響用戶的實際收益;平倉時,按照移動平均法計算成本。即平倉不會區分平的到底是哪一個開倉價格的倉位,而是按照平均持倉價格作為成本價計算盈虧。
示例:用戶在08:30(GMT+8) BTC/USD幣本位永續合約開100張(面值為100USD)多倉,成交均價為10000 USD,在12:30(GMT+8) 時再開200張BTC/USD幣本位永續合約多倉,成交均價為11000 USD,則該用戶的 開倉均價 = 持倉均價 = [ 100 * ( 100 + 200 ) ] / [ ( 100 * 100 / 10000 ) + ( 100 * 200 / 11000 ) ] = 10645.1 USD。
- 結算前,用戶倉位的開倉均價與持倉均價相同為10645.1 USD,假設16:00(GMT+8)結算時的結算價為12000 USD,系統在結算時會將使用者倉位以結算價12000 USD進行計算已實現盈虧並轉到帳戶餘額中,同時將結算後的持倉均價調整為12000 USD;而開倉均價仍為10645.1 USD。
- 結算後,假設用戶在18:00(GMT+8) 增加BTC/USD幣本位永續合約多倉的倉位200張,成交均價為12800 USD,則倉位的開倉均價與持倉均價分別為:
開倉均價 = [ 100 * ( 300 + 200 ) ] / [ ( 100 * 300 / 10645.1 ) + ( 100 * 200 / 12800 ) ]= 11413.7 USD;
持倉均價 = [ 100 * ( 300 + 200 ) ] / [ ( 100 * 300 / 12000 ) + ( 100 * 200 / 12800 ) ]= 12307.6 USD; - 若使用者進行部分平倉,開倉均價和持倉均價不會發生改變。
持倉收益與收益率
收益(持倉)是指當前未平倉倉位的收益,包括該倉位已結算的收益和最近一次結算後產生的未實現盈虧。
收益率是指用戶持有倉位的收益對開倉成本的百分比,即收益率 = 收益 / 開倉時所需擔保資產。
例如:用戶使用10x倍數在BTC/USD幣本位永續合約(面值為100USD)10000 USD時開多100張並全部成交,當合約最新價上漲到11500 USD時:
收益(持倉)= ( 1 / 10000 – 1 / 11500 ) * 100 * 100 = 0.1304 BTC
收益率 = 0.1304 / ( 100 * 100 / 10000 / 10 ) = 130.43%
平倉盈虧與收益
平倉盈虧,表示最近一次結算後產生的收益, 不包括歷史已結算的收益。如果您的倉位經歷過結算,平倉已實現盈虧使用平倉均價與持倉均價計算;如果您的倉位未經歷過結算,平倉已實現盈虧使用平倉均價與開倉均價計算。
收益(平倉),表示所平倉位從開倉到平倉的累計收益,包括該倉位已結算的收益,使用平倉價格與開倉均價計算。
例1:用戶在08:30(GMT+8)BTC/USD幣本位永續合約開多倉100張,成交價格為10000 USD,並在當日13:00以11000 USD價格平倉,則:
平倉盈虧 = 收益(平倉) =( 1 / 10000 – 1 / 11000 )* 100 * 100 = 0.0909 BTC
例2:用戶在08:30(GMT+8)BTC/USD幣本位永續合約開多倉100張,成交價格為10000 USD,在當日16:00 進行一次結算,結算價格為12000 USD,之後在當日17:00 以13000 USD價格平倉:
1. 由於在16:00 結算時,系統已將此倉位元10000~12000之間的未實現盈虧結算為已實現盈虧,並轉到帳戶餘額中,同時將結算後的持倉均價調整為12000 USD,因此用戶在結算後平倉,代表最後一次結算後至平倉期間的盈虧情況,平倉盈虧 =( 1 / 12000 – 1 / 13000 )* 100 * 100 = 0.0641 BTC;
2. 由於收益表示所平倉位從開倉到平倉的累計收益,包括該倉位已結算的收益,代表此倉位從開倉至平倉期間的實際收益。倉位的開倉均價為10000 USD,平倉價格為13000 USD,因此收益(平倉)=( 1 / 10000 – 1 / 13000 )* 100 * 100 = 0.2307 BTC。
綜上所述,平倉盈虧與收益的顯示都不影響使用者倉位的真實收益。