網格交易說明

 常見疑問    |      2021-11-11

網格交易是一種量化交易策略, 即在震盪行情中通過在一定的價格區間構造出一系列的買賣價位, 自動執行低買高賣, 保證每一次賣出價位高於買入價位,從而獲得價格震盪區間的波段收益的一種交易方法。簡單來說,網格交易就是使用者設定一個價格區間上下限,同時設定網格數量,比最新價高的網格點掛賣單,比最新價低的網格點掛買單。網格運行過程中,如果某一個網格掛單成交,系統則會自動往反方向再掛一個單,如此反復,自動化地高拋低吸,直到終止條件觸發導致策略結束。

 

風險提示

用戶首次使用網格交易會彈出風險提示框,使用者在交易前須知曉並同意協議。

網格交易作為一種交易輔助工具,無法保證獲利,在劇烈行情下,突破趨勢後可能會帶來虧損或者強平,請理性評估自身風險承受能力,謹慎決策。

 

一、網格生命週期和狀態

網格交易生命週期:網格下單=》網格等待觸發(可選)=》網格初始化=》網格運行=》網格終止

網格交易訂單狀態:

·  待生效,只有用戶設置了觸發價格條件才有該狀態,表示觸發價格還未達標。

·  生成中,網格交易生效後做初始化的過程,系統會根據使用者設置的參數計算出所有訂單價格和委託數量,並進行掛單。

·  運行中,網格交易初始化完成後,開始執行策略。

·  終止中,網格交易觸發終止條件,系統會根據使用者設置的參數,判斷是否幫用戶進行撤單和平倉。

·  已終止,網格交易根據使用者設置的參數幫用戶完成撤單和委託平倉後,網格結束。

 

二、網格操作指引 

1 登錄網頁端 futures.huobi.com,在合約交易頁面選擇網格交易。

2、在網格交易設置頁面,設置要執行的策略參數,點擊創建,核實參數後點擊確定

必填:合約、倍數、價格(最低和最高價格區間)、價格模式(等差或等比)、網格數量、數量模式(等量或等額)、投入擔保資產

選填:觸發價、終止條件、有效時長、終止操作 

3運行中的網格,可以進行查看、分享、終止操作。

點擊查看,可以查看網格詳情,在觸發前,可以修改觸發價;在終止前可以修改設置終止條件、有效時長、終止操作。

可以查看網格當前委託和歷史委託情況。

點擊分享,可以分享網格的收益情況。

點擊終止,可以結束網格交易。 

注:如果有網格正在運行中,進入對應交易頁面會有相關提示。

4已終止的網格可以查看終止原因,進行查看、分享、使用操作。

點擊查看,可以查看網格詳情,但無法再進行修改設置。

點擊分享,可以分享網格的收益情況。

點擊使用,可以直接使用該網格的設置參數。

 

三、網格運行案例

假設BTC/USDT永續合約市場最新價為14800 USDT,使用者進行網格交易,設置的參數為:網格最高價格20000 USDT,網格最低價格10000 USDT,網格數量為10個,倍數為10倍,價格模式為等差,數量模式為等量,投入擔保資產為30 USDT,網格最低止損價格為9000 USDT,觸發止損時全部撤單並全部平倉。(maker手續費率 = 0.02%,合約面值 = 0.001 BTC,合理係數為1.1

根據參數計算:

· 等差網格差值 = (網格上限 -網格下限) / (網格數量)= ( 20000 – 10000 ) / 10 = 1000 USDT

· 計算所有掛單點,從 10000USDT 20000USDT,每隔 1000USDT 作為一個掛單點,由於最新價 14800USDT 距離 15000USDT 最近,因此初始化時,在 15000USDT 掛單點置空不掛單。則所有開倉價格 =20000+19000+....11000+10000= 150000 USDT

· 等量:單筆委託數量 = (投入擔保資產/合理係數)* 倍數 / [ 面值*sum(所有開倉價格)*1+倍數*maker手續費率)]=30/1.1*10/[ 0.001*150000*1+10*0.02%]= 1.8145 ,再向下取整= 1 

初始化完成後,掛單情況如下:

若市場價格從 14800USDT 漲到 16500USDT,價格 16000USDT 的掛單成交,則掛單更新情況如下:

(注:此時剛剛在 16000USDT 成交的開倉單上記錄了 15000USDT 平倉單的ID,互為套利對數關係。)

此時市場最新價又從 16500USDT 跌到 13500USDT,價格 15000USDT 14000USDT 的掛單成交,則掛單更新情況如下:

此時市場最新價從 13500USDT 急速下跌到 9000USDT,達到了最低止損價格,策略結束並根據使用者的設置進行全部撤單和全部平倉,策略結束前掛單更新情況如下:

另外,當最新價在網格上下限以外時,初始化後掛單情況如下:

· 最新價小於網格下限:

· 最新價大於網格上限:

 

四、網格終止條件

1、下單失敗(如因可用擔保資產不足、平倉導致強平、可平量不足、超出限價等下單失敗)

2、出現非網格交易觸發的訂單操作(如使用者主動下單、撤單、平倉、合約交割、強平等)

3、達到設置的止損價格

4、用戶主動終止網格

5、運行達到設置的有效時長

 

五、網格交易參數

參數

描述

公式計算

合約

合約類型、品種、模式

-

倍數

交易的倍數

-

網格最低價格

網格下限,當市場最新價低於該價格將不會再掛單

-

網格最高價格

網格上限,當市場最新價高於該價格將不會再掛單

-

價格模式

【等差】表示每格網格價差相等

【等比】表示每格網格價比相等

1. 等差:每網格間距差值 = (網格上限-網格下限)/(網格數量)

假設網格數量為M,間距差值=(網格上限-網格下限)/M,計算所有掛單價格:

P1=網格下限

P2=網格下限+間距差值

P3=網格下限+間距差值*2

P4=網格下限+間距差值*3

PM=網格下限+間距差值*(M-1)

P(M+1)=網格上限

 

例:網格下限是10000,間距差值=1000,則掛單點為10000110001200013000...

 

2.等比:每網格間距比例 = (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量) - 1

假設網格數量為M,間距比例= (網格上限 / 網格下限) ^ (1/M) - 1,求所有掛單價格:

P1=網格下限

P2=網格下限 * (1+間距比例)

P3=網格下限 * (1+間距比例) ^2

P4=網格下限 * (1+間距比例) ^3

PM=網格下限 * (1+間距比例) ^ (M-1)

P(M+1)=網格上限

 

例:網格下限是10000,間距比例=10%,則掛單點為10000110001210013310...

 

注:為了避免精度問題,因此無論價格模式為等差還是等比,最高網格掛單點直接取網格上限作為掛單價格。

網格數量

即掛單數量,為整個網格上下限區間內的所有掛單數量,策略運行中始終有固定數量個掛單。(最小數量為2,最大數量為50

-

數量模式

【等量】表示每個網格的委託數量(張或者幣)相等

【等額】表示每個網格的委託金額(USDT)相等

 (由於下單實際最小單位為1, 因此在委託金額可能存在小於1張的價值誤差)

【等量】單筆數量(張)=(投入擔保資產/合理係數)* 倍數/ [合約面值*sum(所有開倉價格)*1+倍數*maker手續費率) ],然後向下取整

 

【等額】單筆數量(張)=(投入擔保資產/合理係數)*倍數/ [網格數量*合約面值*當前掛單點價格*1+倍數*maker手續費率) ],然後向下取整

 

注:目前合理係數默認為1.1,後續可能會隨時根據市場情況進行調整。

最小投入擔保資產

表示投入到該網格交易的資金,必須大於等於最小投入擔保資產。

【等量】最小投入擔保資產 = [合約張數*合約面值*sum(所有開倉價格)*1/倍數+maker手續費率) ]*合理係數;其中合約張數取1

 

【等額】最小投入擔保資產 = [合約張數*合約面值*網格最高價格*網格數量*(1/倍數+maker手續費率) ]*合理係數,其中合約張數=1,若PT剛好等於網格最高價格,那麼就往下取低一格的價格

 

注:

①PT指的是離最新價(若設置了觸發價格,則為觸發價格)最近的那個網格掛單價格。

目前合理係數默認為1.1,後續可能會隨時根據市場情況進行調整。

每格收益率

系統根據使用者設置的參數進行估算每個網格的收益率,等差網格和等比網格計算有所不同,並且還需減去maker手續費,若得出每格收益率小於0,則無法下單。(每格收益率為估算,僅供參考)

1. 等差網格:最低收益率~最高收益率

最低收益率 = [(網格上限 - 網格下限)/(網格數量*網格上限)]- 2*maker手續費%

最高收益率 = [(網格上限 - 網格下限)/(網格數量*網格下限)]- 2*maker手續費%

 

2. 等比網格:

每格收益率 = (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量)-1-2*maker手續費%