賬戶權益及盈虧計算

 常見疑問    |      2021-02-18

帳戶權益

USDT本位永續帳戶權益,為該品種USDT本位永續帳戶的總權益。每個品種合約的帳戶權益獨立計算,互不影響,計算方法如下:

USDT本位永續帳戶權益 = 帳戶餘額 + 本期已實現盈虧 + 本期未實現盈虧

全倉帳戶權益 = 帳戶餘額 + 本期所有品種合約的已實現盈虧 + 本期所有品種合約的未實現盈虧

 

帳戶餘額

帳戶餘額是指用戶在USDT本位永續合約帳戶所持有的品種數量,包含USDT本位永續帳戶轉入和轉出的品種數量。清算時,用戶交易所產生的已實現盈虧將在該項上增減。

帳戶餘額 = 本期初始權益 + 本期轉入 + 本期轉出

 

未實現盈虧

未實現盈虧,是用戶在該品種USDT本位永續合約當前持有的倉位的盈虧,未實現盈虧會隨著最新成交價格變動而變化。

多倉未實現盈虧=(最新成交價-持倉均價)* 多倉合約張數 * 合約面值

空倉未實現盈虧=(持倉均價-最新成交價)* 空倉合約張數 * 合約面值

例:如用戶持有100張BTC/USDT合約多倉倉位(合約面值為0.001BTC),持倉均價為5000USDT/BTC。若當前最新價格為8000USDT/BTC,則現有的未實現盈虧=(8000-5000)* 0.001 * 100 = 300 USDT

 

已實現盈虧

已實現盈虧,是用戶已平倉倉位元產生的盈虧、交易產生的手續費、以及該期收取的資金費用或者付出的資金費用。

多倉已實現盈虧=(平倉成交均價-持倉均價)* 平多倉合約張數 * 合約面值

空倉已實現盈虧=(持倉均價-平倉成交均價)* 平空倉合約張數 * 合約面值

例:如用戶持有100張BTC/USDT合約多倉倉位(合約面值0.001BTC),持倉均價為5000USDT/BTC。若平倉價格為4000USDT/BTC,則多倉已實現盈虧=(4000-5000)* 0.001 * 100 = -100 USDT;而平倉所支付的手續費(吃單taker手續費0.04%) = 100 * 0.001 * 5000 * 0.04% = 0.2 USDT;此時,平倉盈虧與交易手續費會合並到已實現盈虧計算為-100.2 USDT。

 

開倉均價

開倉均價是用戶開倉平均成本價格和實際開倉成本,該價格不會隨著結算發生改變。相同模式相同品種相同方向的倉位會進行合併計算。

示例:用戶在價格為10000 USDT開100張BTC/USDT合約,在11000 USDT再開200張BTC/USDT合約,則該用戶的開倉均價 = ( 100 * 10000 + 200 * 11000 ) / ( 100 + 200 ) = 10666.66 USDT。

 

持倉均價

持倉均價是系統用於計算用戶未實現盈虧和平倉盈虧的價格。每次合約結算或加倉,該價格會相應的進行調整,但持倉均價的變動不會影響用戶的實際收益;平倉時,按照移動平均法計算成本。即平倉不會區分平的到底是哪一個開倉價格的倉位,而是按照平均持倉價格作為成本價計算盈虧。

示例:用戶在08:30(GMT+8) BTC/USDT合約開100張多倉,成交均價為10000 USDT時,在12:30(GMT+8) 時再開200張BTC/USDT合約多倉,成交均價為11000 USDT,則該用戶的 開倉均價 = 持倉均價 = ( 100 * 10000 + 200 * 11000 ) / ( 100 + 200 ) = 10666.66 USDT。

  1. 結算前,用戶倉位的開倉均價與持倉均價相同為66 USDT,假設16:00(GMT+8)結算時的結算價為12000 USDT,系統在結算時會將用戶倉位以結算價12000 USDT進行計算已實現盈虧並轉到賬戶餘額中,同時將結算後的持倉均價調整為12000 USDT;而開倉均價仍為10666.66 USDT。
  2. 結算後,假設用戶在18:00(GMT+8) 增加BTC/USDT永續合約多倉的倉位200張,成交均價為12800 USDT,則倉位的開倉均價與持倉均價分別為:
    開倉均價 = ( 300 * 10666.66 + 200 * 12800 ) / ( 300 + 200 ) = 11519.99 USDT
    持倉均價 = ( 300 * 12000 + 200 * 12800 ) / ( 300 + 200 ) = 12320.00 USDT

  3. 若用戶進行部分平倉,開倉均價和持倉均價不會發生改變。

 

持倉收益與收益率

收益(持倉)是指當前未平倉倉位的收益,包括該倉位已結算的收益和最近一次結算後產生的未實現盈虧。

收益率是指用戶持有倉位的收益對開倉成本的百分比,即收益率 = 收益 / 開倉時所需擔保資產。

示例:用戶使用10x倍數在BTC/USDT永續合約10000 USDT時開多100張並全部成交,當合約最新價上漲到11500 USDT時:
收益(持倉)= ( 11500 – 10000 ) * 100 * 0.001 = 150 USDT
收益率 = 150 / ( 0.001 * 100 * 10000 / 10 ) = 150%

 

平倉盈虧與收益

平倉盈虧,表示最近一次結算後產生的收益, 不包括歷史已結算的收益。如果您的倉位經歷過結算,平倉已實現盈虧使用平倉均價與持倉均價計算;如果您的倉位未經歷過結算,平倉已實現盈虧使用平倉均價與開倉均價計算。

收益(平倉),表示所平倉位從開倉到平倉的累計收益,包括該倉位已結算的收益,使用平倉價格與開倉均價計算。

 

示例1:用戶在08:30(GMT+8)BTC/USDT永續合約開多倉100張,成交價格為10000 USDT,並在當日13:00以11000 USDT價格平倉,則:平倉盈虧 = 收益(平倉) = ( 11000 – 10000 ) * 100 * 0.001 = 100 USDT

 

示例2:用戶在08:30(GMT+8)BTC/USDT永續合約開多倉100張,成交價格為10000 USDT,在當日16:00 進行一次結算,結算價格為12000 USDT,之後在當日17:00 以13000 USDT價格平倉:

  1. 由於在16:00 結算時,系統已將此倉位10000~12000之間的未實現盈虧結算為已實現盈虧,並轉到賬戶餘額中,同時將結算後的持倉均價調整為12000 USDT,因此用戶在結算後平倉,代表最後一次結算後至平倉期間的盈虧情況,平倉盈虧 = ( 13000 – 12000 ) * 100 * 0.001 = 100 USDT;
  2. 由於收益表示所平倉位從開倉到平倉的累計收益,包括該倉位已結算的收益,代表此倉位從開倉至平倉期間的實際收益。倉位的開倉均價為10000 USDT,平倉價格為13000,因此收益(平倉) = ( 13000 – 10000 ) * 100 * 0.001 = 300 USDT。

綜上所述,平倉盈虧與收益的顯示都不影響用戶倉位的真實收益。